📈📊 CBVR 코어 엔진 신호 대공개 📊📈
낮에는 한국 코스피 전략 포지션 과 전략 성과 공개
밤에는 미국 나스닥 전략 포지션 과 전략 성과 공개
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밤과 낮 모두라서 거의 24시간 틀어놓습니다.
[가이드] 라이브 방송 화면을 보고 CBVR 전략을 따라 하는 법 (ETF & 선물)
CBVR 시스템의 라이브 방송 화면을 보며 실제 주문을 실행하는 방법을 안내해 드립니다. 화면의 어떤 지표를 확인해야 하는지, 그리고 슬리피지(비용)를 최소화하기 위해 어떻게 주문을 집행해야 하는지 아래 순서대로 확인해 주세요.
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1. 리밸런싱 여부 확인하기
가장 먼저 확인해야 할 것은 '오늘이 리밸런싱 날인가?' 입니다.
Case A. 리밸런싱이 예정된 경우 장 시작 전 시스템이 포트폴리오 조정을 감지하면, 아래의 스샷과 같이 '리밸런싱 예정' 문구와 날짜가 붉은색으로 표시됩니다. 이때는 장 중에 주문 준비를 하셔야 합니다.
Case B. 포지션 유지 (리밸런싱 없음) 별도의 신호가 없다면 현재 포지션을 유지하는 구간입니다. 화면에는 가장 마지막으로 리밸런싱이 진행되었던 날짜가 녹색으로 표시됩니다.
2. ETF 투자자 주문 가이드: "천천히, 여유 있게"
리밸런싱이 확정되었다면, 화면에 표시된 **목표 비중(Target Weight)**을 확인합니다.
- 확인 방법: 화면 화살표가 가리키는 ETF 비중 수치를 확인합니다.
- 주문 요령: 해당 비중만큼 매수/매도 주문을 넣습니다.
⚠️ 중요: 주문 타이밍 (Time Dispersion) 절대 장 시작(09:00)과 동시에 급하게 모든 물량을 주문하지 마세요. 시가 변동성으로 인해 불리한 가격에 체결될 수 있습니다.
- 권장 방식: 장 시작부터 마감 때까지 시간을 두고 천천히 분할 주문하는 것이 가장 좋습니다.
- 목표 가격: 하루 전체의 흐름을 반영한 (시가 + 종가) ÷ 2 수준의 평균 단가를 맞춘다는 생각으로 여유 있게 진입하세요. 이것이 장기적으로 슬리피지를 줄이는 핵심 노하우입니다.
3. 선물(Futures) 트레이더를 위한 가이드
선물 거래를 통해 레버리지를 활용하시는 분들은 화면의 Target Beta 지표를 참고하여 노출도를 조절합니다.
- CBVR의 목표 Beta: 전략의 코어 엔진은 시장 국면에 따라 Target Beta를 동적으로 결정하며, 범위는 -1.0x (숏) ~ +2.0x (롱) 입니다.
- Target Beta란? 이는 전략을 추종하는 벤치마크 자금(자기 자본) 대비 노출시키려는 시장 위험(Exposure)의 비율입니다. 예를 들어, 자금 1억에 Beta = 1.0 이면 시장 위험 노출을 1억 원 규모로 가져간다는 의미입니다.
- 레버리지 설정 및 주문: 본인의 위험 선호도에 따라 Target Beta를 조정할 수 있습니다. 시스템의 코어 신호 대비 최대 1.5배의 노출까지만 권장합니다.
예시:
- 벤치마크 자금: 10,000만 원 (1억 원)
- CBVR Core Target Beta: 1.0x
- 사용자 설정 레버리지: Core 신호의 1.5배 로 설정
- 최종 목표 노출: 1.0x X 1.5 = 1.5x (즉, 1.5억 원 상당의 노출)
따라서 트레이더는 1.5억 원 상당의 노출을 달성하기 위해 필요한 선물 계약 수를 계산하여 주문해야 합니다.
- 주문 수량 계산: 계약 수 = (최종 목표 노출 금액) / (선물 1계약의 현재 가치)
주의 : 선물 1계약의 가치를 최소 증거금과 헷갈리면 안됨.
무리한 레버리지보다는 CBVR 엔진의 방향성에 맞춰 안정적으로 운용하는 것이 프레임워크의 목표 MDD(25% 이하)를 유지하는 핵심입니다.
