투자의 오래된 난제, 그 너머의 길: CBVR의 탄생 3부

[3부] 스스로 진화하는 시스템, CBVR의 모든 것서론: 철학은 어떻게 결과가 되는가지난 1부에서는 '집중 vs 분산', '추세 vs 역추세'라는 투자의 오래된 딜레마가 사실은 '결과론적 편향'에 기댄 허상일 수 있음을 이야기했다. 2부에서는 이 딜레마를 '선택'이 아닌 '통합'의 관점으로 풀어내는 CBVR의 설계 철학을 살펴보았다. 채널(레벨), 변동성(스피드), 추세(트렌드)를 유기적으로 결합한 3중 필터 시스템이 그 핵심이었다.이제 마지막 여정이 남았다. 이 우아한 철학과 정교한 설계도는 과연 현실 세계에서 얼마나 강력한 힘을 발휘할까? 그리고 수많은 퀀트 전략이 시간의 흐름 속에서 힘을 잃는 '전략 부패(Strategy Decay)' 현상을 CBVR은 어떻게 극복할 수 있을까?이번 3부에서는 실..

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• · 2025. 7. 4.

투자의 오래된 난제, 그 너머의 길: CBVR의 탄생 2부

https://youtu.be/6YhOpgFF6xE[2부] 질문을 바꾸다, 판을 새로 짜다서론: 낡은 지도 버리기지난 1부에서 우리는 '집중 vs 분산', '추세 vs 역추세'라는 투자 세계의 오래된 딜레마를 살펴보았다. 이 논쟁들은 왜 수십 년간 끝나지 않고 우리를 괴롭히는 것일까? 어쩌면 우리가 들고 있는 지도 자체가 잘못된 것일지도 모른다는 질문을 던지며 글을 마쳤다.이번 글에서는 그 질문에 대한 구체적인 답을 찾아가려 한다. 낡은 지도를 과감히 버리고, 완전히 새로운 관점에서 투자의 길을 찾는 여정이다. 그 시작은 '무엇을 살까?'라는 질문을 '어떻게 다룰까?'로 바꾸는 것에서부터 출발한다.첫 번째 전환: '종목'이 아닌 '움직임'에 집중하다우리는 흔히 "어떤 주식이 오를까?"라고 묻는다. 하지만..

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• · 2025. 7. 4.

투자의 오래된 난제, 그 너머의 길: CBVR의 탄생 1부

[1부] 우리는 왜 항상 갈림길에 서는가서론: 끝나지 않는 논쟁, 지쳐가는 투자자투자의 세계에 발을 들이면, 우리는 거대한 갈림길의 미로에 들어선 듯한 기분을 느낍니다. 한쪽에서는 워런 버핏의 목소리가 들려옵니다. "뛰어난 기업 몇 곳에 집중하여 부를 쌓으라!" 반대편에서는 노벨상 수상자들이 경고합니다. "달걀을 한 바구니에 담지 말라! 철저한 분산만이 살길이다!"어느 정도 경험이 쌓이면 새로운 논쟁이 시작됩니다. "추세는 당신의 친구다. 달리는 말에 올라타라!" 그러다 큰 손실을 보고 나면 다른 조언이 귓가를 맴돕니다. "공포에 사서 탐욕에 팔아라. 위대한 기업을 헐값에 사는 것이 투자의 본질이다."집중과 분산, 추세와 역추세. 이 거대한 두 축은 수많은 투자자들을 끊임없이 고민하게 만드는 난제입니다...

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• · 2025. 7. 4.

변동성을 수익으로 바꾸는 마법, CBVR 투자 전략 A to Z (최종편: 실전 포트폴리오 구축 가이드)

서론: 이론에서 실전으로, 지식을 계좌로지난 1편에서 CBVR의 투자 철학을, 2편에서는 구체적인 작동 원리와 놀라운 성과를 확인했습니다. 이제 우리는 '왜' 이 전략이 필요하고, '어떻게' 작동하는지 이해하게 되었습니다. 하지만 진정한 변화는 '실행'할 때 일어납니다.이번 최종편에서는 CBVR이라는 강력한 무기를 당신의 투자 포트폴리오에 장착하는 구체적이고 실용적인 로드맵을 제시합니다. 이론을 넘어 실제 내 계좌에서 시스템이 작동하는 것을 보고 싶다면, 이번 가이드를 끝까지 따라오시길 바랍니다.CBVR 포트폴리오 구축 4단계 로드맵체계적인 시스템을 구축하는 과정은 건물을 짓는 것과 같습니다. 기초부터 튼튼히 다져야 합니다.1단계: 투자 유니버스(Universe) 및 ETF 선정하기무엇에 투자할 것인가?..

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• · 2025. 7. 3.

변동성을 수익으로 바꾸는 마법, CBVR 투자 전략 A to Z (2편: 작동 원리와 실제 성과)

서론: 규칙의 심장부를 들여다보다지난 1편에서는 '왜' 감정이 아닌 규칙에 기반해 투자해야 하는지, 그리고 CBVR 전략의 기본 철학에 대해 알아보았습니다. 시장의 소음에 휘둘리지 않고, 객관적인 데이터로 대응하는 시스템의 중요성을 이해하셨을 겁니다.이제 가장 흥미로운 질문에 답할 시간입니다. "그래서 CBVR은 '어떻게' 작동하는가?" 이번 2편에서는 CBVR 전략의 엔진이라 할 수 있는 3중 필터 시스템의 구체적인 작동 원리를 파헤치고, 지난 15년간의 놀라운 실제 성과를 숫자로 직접 확인해 보겠습니다.CBVR의 엔진: 3중 필터 시스템 파헤치기CBVR 전략이 불필요한 매매를 줄이고 시장의 '진짜' 추세에만 반응할 수 있는 비결은 바로 '3중 필터 시스템'에 있습니다. 마치 중요한 시설을 지키는 3단..

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• · 2025. 7. 3.

변동성을 수익으로 바꾸는 마법, CBVR 투자 전략 A to Z (1편: 기본 개념과 철학)

서론: 시장의 파도 속에서 길을 잃은 투자자들을 위하여시장의 변덕스러운 움직임에 가슴 졸이고, '살 걸' 혹은 '팔 걸' 하는 후회에 밤잠 설치는 것은 많은 투자자의 숙명과도 같습니다. 뉴스 헤드라인 하나에 시장이 요동치고, '공포'와 '탐욕' 사이에서 감정적인 결정을 내리다 보면 계좌는 어느새 파랗게 물들어 있기 마련입니다.만약 이러한 감정의 롤러코스터에서 내려와, 정해진 규칙에 따라 기계처럼 움직이는 투자 방식이 있다면 어떨까요? 시장의 단기적인 소음은 걸러내고, 의미 있는 큰 파도에만 올라타 안정적으로 자산을 불려 나가는 시스템 말입니다.오늘부터 시리즈로 연재할 '채널 기반 변동성 리밸런싱(Channel-Based Volatility Rebalancing, CBVR)' 전략이 바로 그 해답이 될 수..

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• · 2025. 7. 3.

CBVR 전략 : AI 👄 대화해보기

AI 와 대화하기 채널 ·벡터 기반 변동성 리밸런싱 (Channel-Vector Based Volatility Rebalancing, CBVR) 전략 🚀LilysAI 의 CBVR 투자 전략 심층 요약https://lilys.ai/digest/4460470/4094270?s=1&noteVersionId=359464- CBVR은 시장 변동성에 효과적으로 대응하며, 동적 자산배분을 통해 장기적인 자산 성장과 우수한 위험조정수익률을 목표로 한다. - CBVR 전략은 세 가지 필터를 활용하여 시장 상황을 분석하고, 2010년부터 15년간의 백테스트에서 압도적인 성과를 기록하였다. - 이 전략은 위기 상황에서도 손실 방어 능력이 뛰어나며, 향후 머신러닝과 AI를 활용한 연구 방향이 제시되고 있다.👄 음성안..

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• · 2025. 6. 8.

ETF Rebalancing Strategy Performance: QQQ, KODEX200, Channel-Based Volatility Rebalancing

ETF Rebalancing Strategy Performance: QQQ, KODEX200, Channel-Based Volatility RebalancingDetailed strategy explanation video : https://youtu.be/oW2fOvRSsGUThis post compares the long-term performance and risk-adjusted returns of Channel-Based Volatility Rebalancing strategy with standard ETF investments such as NASDAQ QQQ and KODEX200 (KOSPI). The analysis reflects FX impact for Korean investors..

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• · 2025. 6. 5.

[코스피+나스닥 ETF] 채널 기반 변동성 리밸런싱 전략 성과 분석

ETF 리밸런싱 전략 성과 비교: QQQ, KODEX200, 채널 기반 변동성 리밸런싱전략 상세 설명 영상 : https://youtu.be/oW2fOvRSsGU본 포스팅에서는 채널 기반 변동성 리밸런싱 전략을 통해 국가별 주가 지수를 포트폴리오화 할 때, 장기 복리 성과와 위험조정수익률이 어떻게 달라지는지 실제 데이터로 살펴봅니다.위 영상은 '채널 기반 변동성 리밸런싱'이라는 새로운 투자 전략을 소개합니다. 기존의 정기적인 시간(매월, 매분기) 기준 리밸런싱에서 벗어나, 자산 가격이 마지막 리밸런싱 시점 대비 미리 설정된 변동폭(채널)을 벗어날 때만 비중을 조절하는 가격 기반의 접근법을 제시합니다 [01:01]. 이 전략은 KODEX 200과 QQQ와 같은 주요 지수 ETF에 2배 레버리지 및 1배 인..

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• · 2025. 6. 5.

똑똑한 투자자를 위한 선택: 채널 기반 변동성 리밸런싱 전략 가이드

📜 전략 요약 PPT(PDF) : https://m.site.naver.com/1HOFy 유튜브 영상 바로가기 : https://youtu.be/n_iuanbe-AE 안녕하세요! 😊 오늘은 많은 투자자분들이 궁금해하는 '채널 기반 변동성 리밸런싱 전략'에 대해 이야기해보려고 해요. 시장의 불확실성 속에서 어떻게 하면 우리 포트폴리오를 안정적으로 관리하고, 더 나아가 수익률까지 끌어올릴 수 있을지 함께 고민해보는 시간을 가질 거예요. 이 전략이 무엇인지, 왜 중요한지, 그리고 어떻게 적용할 수 있는지 쉽고 친근하게 알려드릴게요!채널 기반 변동성 리밸런싱 전략, 대체 뭘까요? 🤔투자를 해보신 분들이라면 아마 '리밸런싱'이라는 말을 한 번쯤 들어보셨을 거예요. 포트폴리오의 자산 비중이 원래 목표했던 것에..

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• · 2025. 5. 21.

시스템1/시스템2 3:7 월간 리밸런싱 실험

https://youtu.be/odmLoebqGg4채널 기준 변율 리밸런싱 누적 수익📘 시스템1/시스템2 3:7 월간 리밸런싱 실험1. 전략 개요이 전략은 실제 상장 ETF 조합을 활용한 두 개의 전략 시스템을 기반으로 합니다:시스템1: 코덱스 200 + 코덱스 인버스 → 보수적 구조시스템2: 코덱스 레버리지 + 코덱스 인버스 → 공격적 구조두 시스템을 30%:70% 비중으로 병렬 구성하고, 매월 리밸런싱합니다.두 전략 모두 채널 기준 변율 리밸런싱 전략 이 적용되었습니다.채널 기준 변율 리밸런싱 전략 설명 유튜브 링크는 여기 클릭2. 전략 검토 과정 요약전략 안정성과 실전 가능성 검증을 위해 다음과 같은 실험을 수행했습니다:1M~6M 상대모멘텀 실험1M~4M 절대모멘텀 필터 결합가격 기반 필터: 10..

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• · 2025. 5. 21.

채널 기준 변율 리밸런싱 전략: 듀얼 구조 및 재귀적 강화 핵심 요약

📜 전략 보고서 심층 리서치 : https://m.site.naver.com/1I5Ts 전략 미리보기 (누적 수익 그래프) : https://youtu.be/YFVVidNHjDo채널 기반 변동성 리밸런싱 전략 누적 수익 그래프 (KODEX 레버리지 적용) 채널 기준 변율 리밸런싱 전략: 가격 채널과 변율을 이용한 비중 조절 1. 전략의 기본 개념 및 목표본 전략은 KODEX 200 ETF(코스피200 지수 추종)와 KODEX 인버스 ETF(코스피200 지수 역추종)의 투자 비중을 시장 변동성과 가격 채널(Envelope) 지표를 활용하여 능동적으로 조절하는 투자 전략입니다. 핵심 목표는 시장 하락 시 손실을 크게 줄이고, 상승장에서도 안정적인 수익을 확보하여 장기적으로 코스피200 대비 뛰어난 위험조..

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• · 2025. 5. 15.