[2025년 8월 1주차] 글로벌 퀀트 및 AI 투자 전략 운용사 동향

[2025년 8월 1주차] 글로벌 퀀트 및 AI 투자 전략 운용사 동향지난주는 인플레이션 둔화 기대감과 빅테크 기업들의 실적이 엇갈리며 시장의 방향성 탐색이 이어졌습니다. 연준의 금리 결정에 대한 불확실성이 여전한 가운데, 퀀트 운용사들은 장기적인 알파 창출을 위한 모델의 근본적인 유효성과 거시 경제의 구조적 변화에 주목하는 모습을 보였습니다. 이번 주에는 복잡성 모델의 실효성 논쟁부터 어려운 시장 환경을 극복하는 운용사의 전략, 그리고 한 시대의 아이콘이 퇴장한 거대 기업의 미래까지 다양한 소식을 깊이 있게 살펴보겠습니다.1. [AQR] 복잡성 모델의 미덕: '단순함'이 항상 정답은 아니다최근 금융 학계에서는 머신러닝 모델의 복잡성이 오히려 과적합(Overfitting)을 유발하여 예측력을 저해한다는 ..

• format_list_bulleted 퀀트 및 AI 투자 전략 동향
• · 2025. 8. 1.

CBVR Strategy: An Evolving Investment System

https://www.youtube.com/watch?v=yEZekeveZMI한글 제목 : CBVR 2.0: 시장 변화에 적응하는 똑똑한 투자 시스템 1. 예측 대신 '적응'하는 투자, CBVR의 새로운 시각개념설명특징CBVR 전략'예측' 대신 '적응'에 초점을 맞춘 새로운 투자 시스템• 시장 상황에 적응하는 스마트한 시스템 구축 • 무엇을 살지 예측하는 방식에서 벗어남기존 투자 방식의 문제점"어떤 주식에 올인할까?", "분산 투자할까?"와 같은 질문에 대한 혼란• 과거는 미래를 예측하는 데 도움이 되지 않음 • 정답이 항상 명확해 보이지만, 실제로는 아님CBVR의 새로운 시각"만약 우리가 완전히 잘못된 질문을 하고 있다면 어떨까?"라는 질문 제기• 오래된 질문 방식에서 벗어나 새로운 접근 시도주식 투자..

• format_list_bulleted CBVR 전략
• · 2025. 7. 31.

투자 전략은 어떻게 진화하는가: 올웨더와 모멘텀을 거쳐 CBVR까지, 핵심 원리 비교

https://www.youtube.com/watch?v=Sz6r5335uPk1. 변동성 타겟팅 (Volatility Targeting)변동성 타겟팅은 포트폴리오의 전체 변동성이 사전에 설정된 특정 목표 수준을 유지하도록 변동성이 높은 자산과 변동성이 낮은 자산의 비중을 지속적으로 조절하는 전략입니다. ‘매니지드 퓨처스 전략’의 경우 매일 비중을 미세 조절하기도 합니다. 포트폴리오 전체의 변동성을 일정한 수준으로 유지하기 위해 변동성이 높은 자산은 비중을 줄이고, 반대로 변동성이 낮은 자산은 비중을 늘립니다.CBVR과의 비교 및 핵심 인사이트변동성 타겟팅과 CBVR은 둘 다 '변동성'을 중요한 입력 값으로 사용하지만, 그 철학과 활용 방식에서 결정적인 차이를 보입니다.인사이트 1: '상시 통제' vs '..

• format_list_bulleted CBVR 전략
• · 2025. 7. 29.

비트코인 2억, 나스닥 신고가… 광란의 시장, 그 배후에 숨겨진 단 하나의 코드는?

https://youtu.be/B4_Ci0GmA0Y비트코인 2억, 나스닥 신고가… 광란의 시장, 그 배후에 숨겨진 단 하나의 코드는?부제: '에브리싱 코드'와 '그림자 양적완화'라는 거대한 서사, 그리고 그 너머의 진실숨 가쁘게 돌아가는 2025년 금융 시장. 비트코인은 연일 사상 최고치를 넘보고, 나스닥은 끝 모를 상승을 이어간다. 사람들은 열광하고, 누군가는 버블을 경고한다. 이 모든 혼돈의 배후에 만약 모든 자산 가격을 움직이는 단 하나의 '마스터 키'가 존재한다면 어떨까?여기, 글로벌 거시 투자계의 거물 라울 팔(Raoul Pal)이 제시하는 매혹적인 이론, '에브리싱 코드(The Everything Code)'가 있다. 그리고 이 코드가 현실 세계에서 구현되는 현상으로 지목되는 '스테이블 코인을..

• format_list_bulleted 증시전망 및 시황
• · 2025. 7. 22.

샤프지수 높으면 무조건 좋을까? 전교 1등의 비밀 성적표 파헤치기 (feat. 소르티노 지수)

샤프지수 높으면 무조건 좋을까? 전교 1등의 비밀 성적표 파헤치기 (feat. 소르티노 지수)"수익률 300%인데 '나쁜 투자'일 수 있다고?"만약 친구가 1년 만에 주식으로 300% 수익을 냈다고 자랑하면 어떤 생각이 드시나요? 아마 "대박이다!", "어떻게 했어?"라며 부러워할 겁니다. 그런데 만약 그 과정이 매일 천국과 지옥을 오가는 롤러코스터 같았다면 어떨까요? 원금이 반 토막 났다가 10배로 뛰는 걸 반복했다면요?투자의 세계에서는 최종 수익률, 즉 '결과'만큼이나 그 과정의 '안정성'도 중요하게 봅니다. 오늘은 투자의 진짜 실력을 보여주는 비밀 성적표, 샤프지수와 그보다 더 똑똑한 소르티노 지수에 대해 쉽고 재미있게 알아보겠습니다.일단 기본부터: 총 누적수익률 (최종 성적)이건 아주 간단해요. ..

• format_list_bulleted 일반
• · 2025. 7. 18.

수익률 너머의 '진짜 안정성': CBVR 2.0이 120년 데이터로 증명한 투자 비법

https://youtu.be/SrVh_u1ua9g 수익률 너머의 '진짜 안정성': CBVR 2.0이 120년 데이터로 증명한 투자 비법최근 시장의 변동성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 과연 지금의 시장은 과거보다 더 불안정한 것일까요? WeJump 투자전략연구소의 심도 깊은 분석에 따르면, 단순히 변동성의 '크기'가 아니라 '속도와 성격'의 변화에 주목해야 합니다. 120년이 넘는 S&P 500 데이터를 분석한 결과, 정보 확산 속도가 빨라지면서 시장 충격이 빠르게 반영되고 해소되는 '단기 발작형 위기'가 잦아지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화하는 시장 환경 속에서 어떻게 '진짜' 안정성을 확보할 수 있을까요? 바로 'CBVR 2.0' 전략이 그 해답을 제시합니다.변동성의 본질 이해: 왜 '단..

• format_list_bulleted CBVR 전략
• · 2025. 7. 18.

시장의 심장박동은 빨라졌는가? 120년 데이터의 진실과 CBVR 2.0

"요즘 시장은 너무 변덕스럽고 위험해졌다."많은 투자자가 느끼는 이 불안감은 과연 사실일까요? 우리는 이 당연해 보이는 통념에 데이터라는 메스를 들이대보기로 했습니다. 120년이 넘는 S&P 500의 역사를 분석했을 때, 우리는 의외의 진실과 마주했습니다.1. 120년 데이터의 진실: 변동성의 '수준'은 증가하지 않았다 결론부터 말하자면, 시장의 변동성은 장기적으로 꾸준히 '증가'하지 않았습니다. 1929년 대공황이나 1970년대 오일쇼크 당시의 변동성은 오늘날의 그 어떤 위기보다도 극심했습니다. 변동성은 특정 추세를 그리며 증가해 온 것이 아니라, 거시 경제의 사이클에 따라 높은 시기와 낮은 시기를 반복하는 '순환' 패턴을 보여왔습니다.그렇다면 우리가 체감하는 이 '위험'의 정체는 무엇일까요?진짜 변화..

• format_list_bulleted CBVR 전략
• · 2025. 7. 15.

2025년 7월 3주차 글로벌 퀀트 및 AI 투자 전략 운용사 동향

2025년 7월 3주차 글로벌 퀀트 및 AI 투자 전략 운용사 동향2025년 7월 3주차, 글로벌 금융 시장은 인공지능(AI) 투자의 '신뢰성'과 '대중화'라는 두 가지 키워드를 중심으로 빠르게 재편되고 있습니다. 한편에서는 AI 모델의 '블랙박스' 문제를 해결하고 투자 결정 과정을 투명하게 만들려는 '설명가능한 AI(XAI)'가 규제와 수익성의 핵심으로 부상하고 있으며, 다른 한편에서는 복잡한 퀀트 및 AI 전략이 일반 투자자도 쉽게 참여할 수 있는 형태로 확산되며 시장의 저변을 넓히고 있습니다. 이번 주 동향은 이 두 가지 흐름이 어떻게 투자 전략의 패러다임을 바꾸고 있는지 심층적으로 분석합니다.1. 글로벌 퀀트 플랫폼 동향AI 기반 자동화 트레이딩 플랫폼의 부상: AI 알고리즘을 활용해 암호화폐 등..

• format_list_bulleted 퀀트 및 AI 투자 전략 동향
• · 2025. 7. 14.

스테이블코인, 현대 통화 시스템의 조용한 파괴자인가? 거시경제적 영향 심층 분석

스테이블코인, 현대 통화 시스템의 조용한 파괴자인가? 거시경제적 영향 심층 분석요약: 스테이블코인의 통화량 긴축 효과와 그 근거스테이블코인은 그 구조와 규제 방향성 때문에 전통적인 금융 시스템의 통화 창출 과정에 기여하기보다, 오히려 유동성을 축소시키는 효과를 가집니다. 핵심적인 근거는 다음과 같습니다.1. 은행의 신용 창출 메커니즘 우회은행 시스템의 핵심 기능인 '신용 승수(money multiplier)' 효과 과정에서 자금이 이탈됩니다. 사용자가 은행 예금을 스테이블코인으로 전환하면, 그 자금은 대출 재원으로 활용되지 않고 발행사의 준비금 계정(주로 미국 국채)에 1:1로 묶입니다. 이로 인해 통화가 파생되는 과정이 원천적으로 차단되어, 통화 공급량에 긴축적인 영향을 미칩니다 5.2. 규제를 통한 ..

• format_list_bulleted 증시전망 및 시황
• · 2025. 7. 13.

AI 성격 유형 테스트: 당신의 AI 파트너는 누구?

AI 성격 유형 테스트: 당신의 AI 파트너는 누구?🧬 당신의 AI 궁합 테스트: “ChatGPT vs Gemini, 나랑 맞는 파트너는?”둘 다 써봤다고요? 그렇다면 이제 진짜 중요한 걸 체크해보세요. “지금 이 작업, 누구랑 해야 더 잘될까?”📌 PART 1: 나의 작업 스타일 진단아래 중 더 자주 공감하는 문장은?💻 A형 (전략가형)논문, 리서치 페이퍼 같은 자료를 읽는 게 편하다.구조화된 아웃라인, 인용, 인사이트 정리를 중요시함.“왜 그렇게 말하는지”보다는 “팩트가 맞는지”가 더 중요하다.실제 프로젝트 설계나 전략 검증에 분석 도구를 자주 쓴다.🧠 B형 (기획자형)누가 봐도 ‘끌리는’ 제목이나 문장을 쓰는 게 익숙하다.말투, 톤앤매너, 독자의 반응을 예측하며 글을 다듬는다.블로그, 영상,..

• format_list_bulleted 일반
• · 2025. 7. 12.

투자 전략에 '에어백'을 달아주었다 (feat. 헤지펀드 따라하기)

투자 전략에 '에어백'을 달아주었다 (feat. 헤지펀드 따라하기)안녕하세요, 투자 전략을 설계하고 데이터를 분석하는 ‘WeJump 투자 연구소’입니다.저는 'CBVR'이라는 저희 연구소의 고유한 투자 전략을 수년간 개발하고 운영해왔습니다. 연평균 34.64%라는, 스스로도 만족할 만한 성과를 내주었죠. 하지만 늘 마음 한구석에는 '검은 백조(Black Swan)'에 대한 불안감이 있었습니다. 바로 **최대 -20%에 달하는 최대 손실률(MDD)**이었습니다. 평온한 시기에는 잊고 지내지만, 위기가 닥치면 뼈아프게 다가오는 약점이었죠.그래서 고민에 빠졌습니다. "시장의 공포를 먹고 사는 VXX라는 이 '전술 핵무기'를, 어떻게 하면 내 CBVR 전략에 안전하고 효과적으로 장착할 수 있을까?"이 질문에서,..

• format_list_bulleted CBVR 전략
• · 2025. 7. 11.

🌈 CVBR 전략 2010.2.22 ~ 2025. 7.24 성과 업데이트

https://youtu.be/lyQW9cp8JjI 🌈 CVBR 전략 7월 성과 업데이트CBVR : Channel-Based Volatility Rebalancing (채널 기반 변동성 리밸런싱)📈 전략별 성과지표 분석각 투자 전략의 주요 성과 지표를 아래와 같이 공유합니다. 데이터와 관련된 더 깊이 있는 분석이나 다른 전략에 대한 정보가 필요하시면 언제든지 연락(여기 클릭) 주세요! Portfolio_4_6_Quarter 는 System1 과 System2 를 4:6 으로 배분하고, 분기별로 리밸런싱한 전략입니다.이번 업데이트는 VIX(티커심볼:VXX)를 이용한 헷지 성과도 함께 업데이트 됩니다. (아래 표에서 빨간색 항목)전략총수익률CAGRMDD연 변동성샤프지수소르티노지수System1_Korea_..

• format_list_bulleted CBVR 전략성과
• · 2025. 7. 9.